Scoring kredytowy – definicja

Scoring kredytowy jest dynamicznym modelem statystycznym, który przekształca dane o kredytobiorcy i aktualnym środowisku gospodarczym w miary liczbowe, które służą bankowi lub instytucji kredytowej do podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu w czasie rzeczywistym1. Scoring kredytowy to pierwszy zakrojony na szeroką skalę przykład oceny każdej osoby przez sztuczną inteligencję (AI)2.

Scoring kredytowy jest metodą punktową, stosowaną przez banki do oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Metoda ta ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu3.  Pierwotnie termin ten oznaczał proces akceptacji wniosków kredytowych w bankach, podczas którego używano zwykłych kart scoringowych w celu oceny wniosku kredytowego4.  Banki oraz instytucje kredytowe na całym świecie znajdują się w okresie transformacji w zakresie scoringu kredytowego w kierunku implementacji sztucznej inteligencji. Jedynym z głównych problemów uzyskania natychmiastowej oceny scoringowej i decyzji kredytowej jest pozyskiwanie wybranych danych i ich weryfikacja w czasie rzeczywistym np. danych o nieruchomości w przypadku kredytów hipotecznych.

Tradycyjnym elementem modelu scoringowego jest porównanie profilu potencjalnego kredytobiorcy z klientami, którzy wcześniej otrzymali i spłacają terminowo kredyt. Jeśli profil jest zbliżony do profilu klientów terminowo spłacających swoje zobowiązania, zwiększa to ostateczną ocenę punktową5.

Pionierzy scoringu kredytowego

Metoda scoringowa swoje początki miała już w 1936r. podczas badań statystycznych angielskiego statystyka Sir R.A.Fishera, który to wykorzystywał technikę zwaną „liniową analizą dyskryminacyjną” do klasyfikacji gatunków tęczówek oraz czaszek. Praca Fishera skoncentrowana na naukach ścisłych stanowiła podstawę dla statystyki predykcyjnej, wykorzystywanej w wielu innych dyscyplinach.
W 1941r. David Durand przedstawił, że te same techniki mogą być wykorzystywane do rozróżnienia między dobrym a złym biznesem. W badaniach przeanalizowane zostały raporty dotyczące pożyczek ratalnych udzielanych przez 27 różnych firm, wykorzystując dane dotyczące wieku, płci, stabilności zatrudnienia, zamieszkania, wykonywanego zawodu, a także aktywów w postaci rachunków bankowych, nieruchomości i polis na życie6.

Druga wojna światowa i brak siły roboczej był jednym z powodów wyjaśniających, dlaczego jedna z amerykańskich firm opracowała system oceny zdolności kredytowej. Henry Wells – dyrektor wykonawczy w Spiegel Corporation dostrzegł, że techniki statystyczne mogą być wykorzystywane do opracowywania modeli decyzyjnych i tym samym stanął na czele rozwoju pierwszego systemu scoringu kredytowego7.

Kolejno, w 1946r. E.F. Wonderlic będący prezesem Household Finance Corporation wykorzystał swą wiedzę z zakresu statystyki do opracowania tzw. „Przewodnika Punktacji Kredytowej”. Wyniki nie zostały zaakceptowane przez organizację pomimo, iż Wonderlic w swoich badaniach udowodnił, że system ten działa6.

Przyjęcie metody scoringu kredytowego w początkowych okresach hamowane było dwoma głównymi czynnikami. Pierwszym z nich był opór organizacji przed wykorzystywaniem komputerów w procesie podejmowania decyzji. Kolejnym stał się fakt, iż obliczenia statystyczne i zastosowanie kart wyników w miejscu pracy były żmudnym procesem i trudnym do wyjaśnienia pracownikom. Kilka firm opracowało jednak karty wyników na podstawie analizy obciążonych rachunków, co zapewniło spójność w procesie akceptacji wniosków kredytowych6.

Najbardziej znanymi pionierami scoringu kredytowego są inżynier Bill Fair i matematyk Earl Isaac, którzy w 1956 roku założyli firmę konsultingową Fair Isaac. Pierwsze zlecenie firmy to system bilingowy dla karty kredytowej oferowanej przez Hilton Hotels. Już w 1958 roku przedstawili koncepcję scoringu kredytowego 50 firmom udzielającym kredytów za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym samym roku stworzyli pierwsze karty oceny ryzyka. Większość wysiłków firmy Fair Isaac nie została przyjęta ze względu na mocno zakorzenione postawy innych firm. Wkrótce jednak zaczęły one zdawać sobie sprawę z potencjału metody i tym samym przyjęto scoring kredytowy jako część procesu decyzyjnego7.

Segmenty scoringu kredytowego

Można wyróżnić cztery obszary, które obejmuje scoring kredytowy stosowany w nowoczesnej bankowości:

  • behawioralny – polegający na przyznawaniu punktów na podstawie analizy dotychczasowego korzystania z produktów finansowych, skłonności do wydawania i oszczędzania pieniędzy widocznej na kontach bankowych, profili i zachowań w mediach społecznościowych. Stosowany jest w przypadku stałych klientów usług bankowych
  • aplikacyjny – polegający na przyznawaniu punktów oceniających stan osobisty oraz majątkowy danego klienta. W tym celu korzysta się ze specjalnej karty aplikacyjnej,
    a na podstawie uzyskanego wyniku możliwe jest określenie stopnia ryzyka5.
  • fraudowy – polegający na przypisywaniu klientowi szans na popełnienie nadużyć
    w postaci złamania warunków umowy lub innego rodzaju fałszerstwa5,
  • kredytowy – stosowany zarówno przez instytucje bankowe podczas udzielania kredytów, jak
    i firmy spoza bankowości podczas sprzedaży produktów abonamentowych5.

Wynikiem modelu scoringowego jest decyzja o udzieleniu kredytu bądź jego odmowie oraz wskazanie zdolności kredytowej wraz z oceną ryzyka jego udzielenia.

Czynniki zawarte w karcie aplikacyjnej

Podczas analizy scoringowej brane pod uwagę są niżej wymienione czynniki, a każdemu z nich przypisywana jest odpowiednia ilość punktów według przygotowanej skali. Dla banku najważniejsze znaczenie w ocenie potencjalnego kredytobiorcy mają:

  • wykształcenie i wykonywany zawód,
  • stabilność zatrudnienia oraz wysokość dochodów,
  • wiek i stan cywilny,
  • status mieszkaniowy oraz liczba osób na utrzymaniu,
  • stan rachunków w banku,
  • posiadanie kart płatniczych,
  • referencje bankowe,
  • programy oszczędnościowe,
  • ubezpieczenie na życie,
  • posiadane zobowiązania finansowe,
  • umowa z telefonią komórkową,
  • okresy zatrudnienia w danej firmie, na danym stanowisku oraz u poprzednich pracodawców.

Niektóre z wymienionych kryteriów podlegających rzetelnej ocenie mogą sprawić, iż w oczach kredytodawcy pozytywne zaopiniowanie wniosku będzie ryzykowne. Po przeanalizowaniu wszystkich czynników, bank ustala tzw. punkt odcięcia czyli dolny próg przyznania kredytu.

Klient, którego punktacja jest znacznie niższa od ustalonego progu otrzyma odmowę. Klient, którego punktacja oscyluje wokół wymienionego progu, może poprawić swoją sytuację w postaci przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia.

Przykładowa forma karty scoringowej przedstawiona została w tabeli nr 1. Uwzględnia ona dwie składowe- wiek oraz wynagrodzenie, podzielone kolejno na kategorie, z których każda określona jest oceną cząstkową. Ostateczna ocena punktowa danego klienta jest sumą ocen cząstkowych danych kategorii4.

Tab. 1 Przykładowy fragment karty scoringowej.

Zmienna Warunek (kategoria) Ocena cząstkowa
Wiek (lata) ≤20

≤35

≤60

10

20

40

Wynagrodzenie (zł) ≤1500

≤3500

≤6000

15

26

49

Źródło: 4K. Przanowski 2015

Wybrane czynniki wpływające na scoring kredytowy

Wśród wymienionych wyżej czynników istnieją takie, które działają na korzyść potencjalnego kredytobiorcy i zwiększają jego punktację. Ale istnieją również takie, które mogą mieć negatywny wpływ w przeprowadzonej przez bank analizie. Obydwie kwestie zostały zobrazowane za pomocą tabeli.

CZYNNIKI POZYTYWNE CZYNNIKI NEGATYWNE
Stabilna praca i wysokie zarobki Praca na umowę zlecenie lub umowę o dzieło
Wyższe wykształcenie Niskie zarobki
Deficytowy na rynku zawód Problemy z terminowością spłat zobowiązań
Brak osób na utrzymaniu Duża ilość odrzuconych wcześniej wniosków
o kredyt
Posiadanie mieszkania własnościowego Mieszkanie wynajmowane
Brak istniejących, niespłaconych zobowiązań finansowych Duża ilość kredytów/pożyczek zaciągniętych
w krótkim czasie
Pozytywna historia kredytowa Więcej niż trzy zapytania o kredyt w ciągu kilku ostatnich miesięcy

Najlepiej postrzegani przez banki są klienci rzetelni, u których ilość czynników pozytywnych zdecydowanie przewyższa ilość negatywnych. Dla osób, których sytuacja nie jest zadowalająca istnieje wiele sposobów na podniesienie punktacji scoringowej. Są nimi zwiększenie oficjalnego wynagrodzenia, które wpływa na konto, zmiana pracy na lepiej płatną, uregulowanie sytuacji rodzinnej czy też dotyczącej spłaty zobowiązań. Kwestia ta jednak wymaga często czasu, dlatego przed złożeniem wniosku o przyznanie kredytu warto zapoznać się ze szczegółami analizy scoringowej.

Scoring w Polsce

Na polskim rynku bankowym, informacje w formie modelu scoringowego dla kredytodawców dostarczane są przez Biuro Informacji Kredytowej. W celu dokonania oceny potencjalnego kredytobiorcy, bank zamawia w BIK raport, który zawiera dane wrażliwe podlegające Ustawie o Ochronie Danych Osobowych. Raport zawiera wszelkie informacje (dostarczane BIK przez banki oraz firmy pożyczkowe) na temat historii kredytowej klienta. Dostępna jest również opcja raportu dla klienta indywidualnego, który wydawany jest bezpłatnie na wniosek osoby zainteresowanej5.

Podsumowanie

Osoby wnioskujące o przyznanie kredytu mają znaczący wpływ na to, jak wg banku będzie wyglądała sytuacja po ocenie scoringowej. Często wystarczy zastosowanie się do kilku podstawowych zasad, które mogą wpłynąć korzystnie. Warto zwrócić uwagę na to, aby zatrudnienie od dłuższego czasu było stabilne, a historia kredytowa widniejąca w BIK zadowalająca w oczach kredytodawcy. Istotną kwestią są terminowe spłaty posiadanych dotychczas zobowiązań oraz zamknięcie kart kredytowych. Przeanalizowanie wszystkich opisanych powyżej czynników, zastosowanie się do tych pozytywnych przy jednoczesnym wyeliminowaniu negatywnych, ułatwi drogę do uzyskania danego wsparcia finansowego.

Przydatne narzędzia

Możesz również skorzystać:

  • porównywarek kredytowych: gotówkowych, konsolidacyjnych, hipotecznych;
  • z dostępnych online kalkulatorów zdolności kredytowej, które pomogą Ci uniknąć składania zapytań i wniosków w wielu bankach jednocześnie;
  • z darmowej konsultacji kredytowej Rekina Finansów, dzięki której unikniesz zbędnych zapytań do banków, a scoring zostanie dokładnie zbadany pod kątem szansy i najlepszej oferty w konkretnych bankach.

  1. Ziemba S. (2022) Co to jest scoring kredytowy? Rekin Finansów
  2. Rosenblatt E. (2020) Credit data and scoring: the first triumph of big data and big algorithms. Academic Press
  3. Gwizdała J. (2018) Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  4. Przanowski K. (2015) Credit scoring. Studia przypadków procesów biznesowych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Oficyna Wydawnicza
  5. Krysiak A. (2012) Zarządzanie portfelem kredytowym banku. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Oficyna Wydawnicza
  6. Johnson R.W. (2004). Legal, Social, and Economic Issues in Implementing Scoring in the United States. In: Thomas,Edelman, and Crook (eds) Readings in Credit Scoring: Recent Developments, Advances, and Aims, 5–15. Oxford University Press
  7. Lewis E.M. (1992) An Introduction to Credit Scoring, 2nd Ed. Athena Press: San Rafael, CA